Quantitative Portfolio Optimization: Advanced Techniques and Application by Miquel Noguer Alonso (Author), Julian Antolin Camarena (Author)
《量化投资组合优化：高级技术与应用》，作者：Miquel Noguer Alonso (作者)、Julian Antolin Camarena (作者)
发行日期：2025年1月29日
实施量化投资组合优化技术的专家指导
在《量化投资组合优化：理论与实践》中，著名金融从业者 Miquel Noguer 与拥有丰富金融知识的物理学家 Alberto Bueno Guerrero 和 Julian Antolin Camarena 一起深入研究了投资组合优化的高级数学技术。本书涵盖了一系列主题，包括均值-方差优化、Black-Litterman 模型、风险平价和分层风险平价、因子投资、基于矩的方法、稳健优化以及机器学习和强化技术。这些技术使读者能够开发出一种系统、客观且可重复的投资决策方法，尤其是在复杂的金融市场中。
读者将深入了解每种方法相关的数学模型、统计分析和计算算法，使他们能够将这些技术付诸实践，并确定最佳的资产组合，以最大化收益，同时最小化风险。本书探讨的主题包括：
跨资产类别回报的具体驱动因素
个人风险承受能力及其对理想资产配置的影响
每周和每月差异对特定证券回报的重要性
作为解决投资组合优化问题的蓝图，定量投资组合优化：理论与实践是金融从业者和个人投资者的重要资源，它帮助他们保持现代投资组合理论的前沿，并为自己、客户和组织实现最佳投资回报。
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